Operaciones con Derivados – Pág. 2

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Este debate contiene 26 respuestas, tiene 13 mensajes y lo actualizó  JaviMe hace 5 días, 6 horas.

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  • #26846

    Cierro todas las PUT Mini-IBEX de este año comprando las 21 que me quedaban vendidas para diciembre. Resultado neto 4060€.

    Este año ha sido facil operar con el indice ya que se partía a principios de año de una posición muy baja y las probabilidades de acabar el año más arriba eran muy altas.

     

    Me quedan PUT vendidas sobre BBVA, BME, SAN, GAS y TEF que voy a dejar expirar ya que no me importa que se ejecuten.

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    #26882
    Cierro todas las PUT Mini-IBEX de este año comprando las 21 que me quedaban vendidas para diciembre. Resultado neto 4060€.

    Este año ha sido facil operar con el indice ya que se partía a principios de año de una posición muy baja y las probabilidades de acabar el año más arriba eran muy altas.

    Me quedan PUT vendidas sobre BBVA, BME, SAN, GAS y TEF que voy a dejar expirar ya que no me importa que se ejecuten.

    Impresionante, Miguel. Enhorabuena!

    Si me permites una pregunta, a partir de que capital has realizado todas esas operaciones?
    Por ejemplo, si empleas para opciones un montante de 10Ks o te apoyas en el margen libre que te deja el bróker xa operar,…

    #26932

    Pues, si todo transcurre como espero, cerraré todas las opciones el 15 de este mes y habré convertido unos 40000€ en 50000€. Usando el margen libre que me permite la cuenta Active de DeGiro. Sobre todo, teniendo en cuenta que he intentado siempre que los strikes sean muy OTM, por seguridad y porque las garantías son menores.

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    #26939

    Eso es una rentabilidad del 25% del dinero empleado… Madre mía.

    Entiendo que lo usas como un acelerador de la IF y no pretendes vivir de esas operaciones.

    Es un resultando extraordinario, la verdad.

    Muchas gracias por la info. Muy, muy util

    #27014
    cerraré todas las opciones el 15 de este mes y habré convertido unos 40000€ en 50000€.

    En hora buena Miguel, gran resultado!
    Podrías explicar muy brevemente tu operativa, es decir cuando eliges abrir un posición y porque en el IBEX y no en otro subyacente?

    REE 9,4% ENG 7,3% SEP 6,2% ITX 5,5% TGT 4,8% TEVA 4,3% VIS 4,1% CAH 3,7% GE 3,2% BA 3,2% D 3,0% PG 2,7% IBM 2,6% TEF 2,6% ABBV 2,6% JNJ 2,5% MUV2 2,4% FLO 2,1% TGP 2,1% VFC 2,0% OHI 1,9% MMM 1,7% HRL 1,6% KO 1,5% GIS 1,4% QCOM 1,4% GWW 1,4% T 1,3% EPD 1,3% CVS 1,3% XOM 1,2% MMP 1,2% LOW 1,0% ARYN 1,0% APU 0,8% CMP 0,7% GSK 0,7% IMBl 0,6% AMGN 0,4% KMB 0,3% O 0,3%

    #27087

    Pues el IBEX porque es lo que más conozco y lo más barato con DeGiro. La estrategia es sencilla, espero alguna caida del mercado que dispare un poco la volatilidad (a mayor volatilidad mayores primas) y vendo PUTs a 6, 9 o 12 meses vista con strikes muy OTM. Por ejemplo las que vendí el otro día: PUT 9200 Dic18 por 528€. Para perder dinero el IBEX tiene que caer por debajo de los 8672 puntos dentro de un año. Es algo que considero improbable, pero en el caso de que se pueda dar tengo un año de margen para maniobrar.

    #27095

    Hola,

    El 25% es sobre el invertido (garantías) ,  pero hay que tener en cuenta que tendrás un apalancamiento bastante fuerte.

    El valor real del subyacente cuanto era en total?  Porque la rentabilidad creo que sería más correcto obtenerla sobre lo arriesgado.

    Pongo ejemplo de a lo que me refiero :

    Si compro un futuro IBEX , yo pongo digamos un 10% en garantías 10k.  El valor del futuro son 100k.

    Si sube 10%  gano 10k ,  100% sobre las garantías,  pero 10% sobre el importe arriesgado, ya que estoy apalancado 1:10 .

    Caso que comentas :

    PUT 9200 Dic18 por 528€. ->  5,7% rentabilidad anual ( 12% Out of the money , 17% Break Even ) .

    Estos número ya cuadran más.

    Saludos.

    Cartera:
    IAG - TEVA - LB - SESG

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